先端数理科学研究科

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乾 孝治 INUI Koji【詳細】

イヌイ コウジ

職格
教授
学位
博士(理学)
最終学歴
明治大学大学院
E-mail
inoooui■gmail.com (■を@に置き換えてください)
専攻分野(研究分野)
金融工学
大学院研究指導担当
博士前期     博士後期 

研究テーマ

金融市場現象の解析と実務への応用支援

キーワード

リスクマネジメント、プライシング

主な大学院担当科目

数理ファイナンス特論

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受験生・学生へのメッセージ

統計や確率モデルによる接近法で詳細な市場データを解析し、価格変動プロセスや投資家が要求するリスクプレミアム構造を解明すると同時に、リスク管理や投資への応用についても研究しています。

主な著書・論文

“On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure”,Journal of Banking & Finance, 29, pp.853-864

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