5つの研究

3. 金融危機の解明に向けたモデルからの接近

平成28年度

目標

近年の金融危機は、情報通信技術の発展と金融システムのグローバル化によりその波及の懸念が世界各国に広がる傾向にあり、その対策は急務となっている。実際、2008年秋のリーマンショックおよび2009年のギリシャの財政難発覚に端を発した欧州信用不安を境に、世界経済では従来にないスピードで構造変化が起きており、不確実性は増大している。本研究の目標は、金融・経済に関わる膨大なビッグデータを解析・統合し、現象数理学の観点から数理モデルを構築し、世界の金融市場や経済の安定化を目指すことである。

実施計画

経済現象の数理科学を展開するMIMSの金融数理グループ(グループリーダー:田野倉葉子(MIMS所員))が中心となり、金融・経済に関わる膨大なビッグデータを収集・整備し、適切なデータに基づいた整合性のある数理モデルを構築する。新たな危機を回避するために、時々刻々と変化する世界の金融市場や経済の安定化に寄与できるような柔軟な数理モデルを構築し、その解析から世界の金融市場や経済の安定化の指針を与える。

平成29年度

目標

目標を実現するモデルの構築とともに、それを国内外へ広く発信するシステムを作り上げる。

実施計画

金融・経済に関わる膨大なビッグデータの収集・整備するシステムの構築。

平成30年度

目標

関連する研究集会を開催することから、目標を実現するモデルを広く国内外に発信し、関連分野の先導を図る。

実施計画

適切なデータに基づいた整合性のある数理モデルの構築。

平成31年度

目標

評価委員会からのフィードバックにより計画をより具現化し、更なる社会貢献の実現性を高める。

実施計画

時々刻々変化する世界の金融市場や経済の安定化に寄与できる柔軟な数理モデルの構築。

平成32年度

目標

世界の科学・技術の進展、豊かで安心できる社会の実現に貢献することから、本学の最高レベルのブランディングを構築する。

実施計画

世界の金融市場や経済の安定化への貢献。

金融危機の解明に向けたモデルからの接近

研究メンバー

さまざまな金融経済および関連する大規模なデータから金融危機の解明に適切なデータを識別する方法を開発する。金融経済データでは頻度の問題、テキストデータでは数量化の問題、その他データの質の問題等、データの扱いにおけるさまざまな問題に対処しながらデータを統合し、経済学などの理論的背景に照らし合わせながら、金融市場および経済の変動構造に急激な変化を引き起こす要因を特定する統計的手法の開発に取り組む。不動産、金融市場といったさまざまな資産市場分析、景気動向に重要な消費行動、金融経済政策モデルや危機に関わる保険リスクなど、多様な分野の専門家をメンバーに迎え多面的な研究体制で臨む。

グループリーダー
田野倉葉子(明治大学 先端数理科学研究科特任准教授、MIMS所員)
経済リスク
国友直人(明治大学 政治経済学部特任教授)
金融・経済政策
北岡孝義(明治大学 商学部教授)
流通・消費行動
中村和幸(明治大学 総合数理学部准教授、MIMS所員)
金融市場
乾孝治(明治大学 総合数理学部教授、MIMS所員)
不動産市場
山村能郎(明治大学 グローバル・ビジネス研究科教授)
保険リスク
松山直樹(明治大学 総合数理学部教授、MIMS所員)
情報集約の統計的手法開発
北川源四郎(明治大学 研究・知財戦略機構客員研究員、MIMS所員)
金融危機の統計的モデリング
田野倉葉子(明治大学 先端数理科学研究科特任准教授、MIMS所員)

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