松山　直樹 MATSUYAMA Naoki

アクチュアリー数理の研究
保険分野のアクチュアリー数理と金融分野のファイナンス数理の境界領域におけるリスクの計測と制御の研究を行っています。独自に発達してきた二つの数理手法を経済価値という尺度で統合することを目指しています。

アクチュアリー数理は保険事業運営の数理的基礎を与えるものとして発達してきましたが、今日では度重なる金融危機の経験を経て市場の流動性が失われた状況下でも機能しうる頑健的なリスク管理の技術として新たな意義が生まれています。そのような新しい視点を持ったアクチュアリーを育てたいと思っています。

◆経済価値ベースのリスク管理
◆ニューラルネットを活用した死亡率や金利の非線形モデリング
◆保険数理