先端数理科学研究科現象数理学専攻博士前期課程2年の秋山忍さんと松山直樹教授の論文が、アクチュアリー数理分野のトップジャーナルで国際アクチュアリー会が発行する「ASTIN Bulletin」に掲載されました。
2025年から世界各国で導入される経済価値ベースのソルベンシー規制の内部モデルにおいて重要な論点となっているイールドカーブ外挿モデルに、世界で初めて機械学習アプローチを導入し、従来のモデルにない高い汎化性能とヘッジ手段との整合性を確保することに成功したことが評価されました。
■著 者：Shinobu Akiyama and Naoki Matsuyama
■掲載論文：Yield Curve Extrapolation with Machine Learning
