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金融市場現象の解析と実務への応用支援
リスクマネジメント、プライシング
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統計や確率モデルによる接近法で詳細な市場データを解析し、価格変動プロセスや投資家が要求するリスクプレミアム構造を解明すると同時に、リスク管理や投資への応用についても研究しています。
“On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure”,Journal of Banking & Finance, 29, pp.853-864
