関根篤史ゼミナール＜統計学＞

本ゼミナールの研究テーマは、「マクロ金融の計量時系列分析」です。本ゼミナールでは、計量時系列分析で広く用いられる手法を、統計・計量ソフトウェアであるRと共に学んでいきます。具体的には、ARモデル、ARMAモデル、ARCHモデル、GARCHモデル、VARモデル、TARモデル、STARモデルです。最近では、マクロ金融を中心に、時系列分析を行っています。

 

「FRBの金融緩和政策とイールドカーブの分析」

 

「日本のフィリップス曲線の変化について」

 

毎年2泊3日でゼミ合宿を大学のセミナーハウスで行っています。合宿では、ゼミ生に論文等を発表してもらいます。